神楽坂雪紀的投研笔记

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【228伊朗战争 & 事件驱动复盘】事件驱动+价格回调突破

周六下午,美国以色列对伊朗展开军事打击,后续简称228伊朗战争。当天IG weekend USOIL跳涨,XAUT黄金代币上涨,polymarket关于开战日期的下注从不到20%跳升到99%。

从当下回看,26日周四晚上,当时事件驱动原油上涨,印象里是关于伊朗拒绝向国外转移浓缩铀的消息。后半夜原油回落了一些。见下图红框1。

27日周五下午,也可能是傍晚,多个国家驻伊朗大使馆建议公民撤离,中国外交部提醒中国公民暂勿前往伊朗。外盘原油在周五晚上8点多突破前一晚的新高。见下图红框2。

然后就是周六下午,战争预期落地。

下面简单复盘一下事件驱动的把握。

布伦特原油15min走势

与以往的地缘突发事件、黑天鹅事件相似,市场在开盘的时候如果因情绪原因相对地过度计价了(这种情况通常是因为事件发生在周末,距离下周一开盘时间比较长,留出足够的时间发酵投机情绪),所谓“相对地过度计价”,直白来说就是大幅的跳空高开,只要跳空的幅度较大,就按不住止盈盘,通常就会先高开低走,价格回落的过程伴随止盈盘流出结束、以及价格回落刺激场外资金入场意愿的不断增强,价格会重新支棱起来去再次计价事件。见上图绿框。

类似的现象在前几次突发重大事件驱动中也有出现。例如:【613伊以冲突 & 事件驱动复盘】事件对持仓的影响评估和及时调整是最优先事项【403关税复盘】不下注永远不知道输赢——见证历史,总结历史【403关税 & 事件驱动复盘】事件驱动型交易机会的心路历程及复盘

重大突发事件驱动很好把握,简单总结就是:事件驱动 + 价格突破时,小周期带上止损入场。over。