每逢账户遭遇一波回撤时，就会找找书来看，这是我做心理按摩的方式。这周翻到了这本书，《期货狙击手：交易赢家的21周操盘手记》，作者彼得·L·勃兰特是技术形态的主观交易者。
在之前我很难把技术形态分析和主观交易联系到一起，我一直认为技术分析派就是机械交易的，但这位作者在书中分享的方法似乎也是需要主观去做判断的。细想一下确实能理解的通，也确实发现了自己之前狭隘的一面，毕竟技术分析尤其是形态分析，是一个千人千面的方法。
这本书的作者并不是什么究极暴利大佬，其自述追求每年10-20%的收益，并且风险偏好很低，仓位也很低。尽管如此，作者分享的方法对交易者仍然有启发。
全文14章，前7章是作者介绍自己的交易体系，8-12章是作者在写书期间21周的真实交易记录，最后13-14章是总结。阅读下来我个人认为后半部分的交易记录是流水账，价值不大，毕竟交易体系不同，交易记录便没有细读的意义，然前半部分交易体系的内容，尽管自己的体系与作者大不相同，甚至交易哲学都不同，但却能读出很多共鸣，拨开交易之术和交易之法的表皮，能够感受到不同交易方法、体系的共性——交易之道。
另外，序言《低胜率的成功交易者是如何炼成的》是青泽老师写的，这篇序文的含金量比这本书高。摘录一点我的划线吧，无论是作为心理按摩也好、作为术的交叉学习也好，算是作为阅读过的记载。
南怀瑾先生说过，人有三个基本错误是不能犯的，一是德薄而位尊，二是智小而谋大，三是力小而任重。然而，自负是人类的天性。在期货交易中，不能理性和客观地自我定位，缺乏切实可行的战略目标，必然导致人性欲望不切实际地膨胀，进而陷入非理性操作的泥潭。
利用突破理论选择交易品种和交易时机的方法非常古老，让我感到惊讶和敬佩的是作者几十年如一日，对此模式用情专一，非但没有三心二意，而且在突破模式的纵深化研究方面颇有建树和心得。相比较而言，我们大多数人往往心浮气躁，在基本面分析、技术分析、程序化交易之间变来变去，朝三暮四，最终陷入六神无主的境地。在投机交易这个迷宫中，没有十年磨一剑的愿力，往往什么也得不到。
我并不认为突破理论是最好的或者是唯一的成功模式，相反，因为知道突破交易的人太多，这种模式的胜率其实非常低，但我觉得，作者在期货交易中的这种纯粹精神是值得我们所有人学习的。
作者认为，在市场突破交易中，行情一旦穿越形态边界，在穿越前和穿越后的价格行为截然不同。这一点我非常同意。突破前属于结构内行情，充满随机性、不确定性和偶然性；突破后属于结构外行情，具有相对的规律性、确定性和必然性。
所有能持续盈利的商品市场交易方法都以一些共同的特性为基础。
在期货交易中，一个交易员一旦形成了某种对市场的看法，往往容易被锚定在自己的思维中，缺乏自我否定的魄力和勇气。市场是投机者最好的向导。“建立自我，追求无我”，所谓的“建立自我”，就是投机者要构建属于自己的理论体系和交易模型，以此作为市场分析和操作的基本框架。“追求无我”指的是投机者要顺应市场实际走势，像随风之杨柳。
世界上没有完美的交易方法，成功的市场投机的基础是风险管理，就像打德州扑克一样，如何打好手中的牌，比拿到什么牌更重要。
突破理论和市场大势相配合，威力会更大。“虽有智慧，不如乘势”，眼中只有突破形态而忽略趋势的力量，交易做起来往往比较苦。
交易标准要严格和纯粹，提高交易机会的审美。
过于追求完美容易陷入纠结。人确实是一种很贪心的动物，鱼与熊掌都想要，这往往会让自己陷入迷乱和折腾。不完美和交易者永远如影随形，包容是投机成功不可或缺的智慧。
如果你的交易做完就忘了、扔了，那么你在市场里始终是一个新手。过去的成功不能给你经验，过去的失败不能给你教训，便永远无法成长。一个无法成长的交易者，10年、20年的时间和经历又怎么能有意义呢？
交易新手耗费90%的时间和资金来识别交易机会，但识别交易机会是交易盈利中最不重要的一环。新手费尽心思追求那些胜率超过80%的交易系统，主要是因为他们不能容忍亏损的交易。成功交易的关键在于如何处理亏损的单子，并不是在于“你总是正确”。必须要理解的是，如果亏损能够被管控，那么盈利就会水到渠成。
成功的交易是这样一个过程：遵守交易纪律，耐心地重复某些事情。
交易中的人性部分极其重要，多年来却被人们所忽视。认识到并管理好恐惧和贪婪情绪，是持续成功投机的核心工作。很少有交易书籍认真提到人性因素，但实际上它是持续盈利的市场操作中最重要的部分。
在一段交易时间内，即使多数的交易是亏损的，最终的结果仍可能是盈利的。过程重于任何一笔或几笔交易的结果。
事后看图形并交易是很简单的。但盘中实时交易某个品种，即使是与同一个品种在以前出现的图形再怎么相似，也是一项艰巨的任务。
图表形态是交易功能，不是预测功能，对预测价格没有任何用处，图表并不能预测未来的价格表现。基于图表形态做空一个市场，与在相同的图表形态下基于基本面看空一个市场，这两者之间存在巨大的差异。图表形态在一定时间内是个交易工具。图表形态的任何其他用处都只会让你失望，并通常会导致净值损失。
情绪不可能从交易中被完全排除。隔离恐惧、价格、希望和贪婪的情绪性影响而专心研究和解释价格图表是不可能的。因此，假装图表形态提供了一种理解价格表现的无倾向的方法是愚蠢至极的。图表形态分析本身就蕴含了交易者的倾向。
盯盘不是好的行为。对帐户余额的过分担忧会凌驾于市场判断之上，从而产生防御性交易。防御性交易从不奏效。
任何成体系、有逻辑地市场投机方法都假定，交易能够管理其情绪。这并不意味着你不会经历强烈的反着交易计划干的情绪的诱惑，不意味着你能百分百阻止情绪对一段时间内的交易产生影响，也不意味着你能在市场操作上变得毫无情绪。它意味着你有能力识别情绪到底是什么，包括恐慌、焦虑、不切实际的幻想、贪婪、压力或者自我怀疑，逐渐了解有情绪是正常的，但情绪并不可靠，而且你能形成一套克服情绪主导交易决策的方法。
任何成功的交易体系都需要两个东西：规则和纪律。
交易总是进三退二。成功的交易操作主要取决于如何管理风险。许多商品交易新手假定每笔交易都会盈利。专业交易者管理交易时假定每笔交易可能都会亏钱。
交易者必须有能力知道什么是交易信号、交易正确时机。不论交易者采用的是机械化交易方法、主观技术方法、基本面供需方法、还是某种经济模型，这一点统统适用。如果不能确定市场是否提供了交易的框架，就是犯了基本性的错误。
突破相当复杂，不只是穿越形态边界。所有价格形态都是由次级或者中期高点、低点组成，形态边界由这些高点、低点构成。要成为有效突破，需要看到界定形态边界的近期高点或者低点被刺穿。
冰层本来可以支撑着人，防止其掉入湖里，不过一旦人掉到冰层之下，冰层就会成为障碍。这就是价格的支撑压力。
最近交易日法则：如果形态突破有效，那么逻辑上说突破当日的走势就很重要。在理想的情况下，在突破点建仓，将向上突破日的低点当作多单的初始止损点，将向下突破的高点作为空单的初始止损点。这就是最近交易日法则。如果走势跳空突破边界线，或者在突破前开盘于边界线附近，就选择前一日作为最近交易日。
最近交易小时法则：市场会出现这种情况，突破的当日，交易区间非常大，如果根据最近交易日法则设定止损幅度过大，此时选择更紧的止损，比如在小时线上找止损。
最好的交易突破干净利索、迅速直接、从不回头。
如果在特定市场连亏几笔，主观性交易者就很容易变得烦躁，认为市场欠了他一些东西，这是一种很不好的心智状态。强迫自己从同一个市场把亏损赚回来，是一种非常危险的操作。
事后看形态很简单，但图表交易者面对的挑战是在盘中就要识别出这些图表形态。价格的反复假突破会磨光交易者的耐心。假突破会让交易者多次割肉，等到趋势真正出来，却不敢再次进场。
如果一位交易者告诉我，他看涨某个市场，我会问他是否会做多，在哪个位置，目标价位是多少，时间周期如何，以及他在什么位置承认自己错了。只说看涨或者看跌本身毫无意义。多头或者空头的说法，不加上时间周期或者相关的价格水平，是毫无意义的。
交易者必须拥有一套成体系的方法以解决交易信号的问题。为了获得持续稳定的盈利，时间周期的问题是所有交易者都要清除的障碍。
震荡走势，不仅会产生重大亏损，而且会打击交易者的信心。我自己有很多这样的经历。因为大行情出现之前，往往会先剧烈震荡，故意吓退交易者，从而错过随后的真正好机会。
成功的交易必须克服情绪的负面影响。交易计划有了完备的资金管理原则，那么接下来成败就受制于隐性因素。纪律和耐心是一个硬币的两面。如果交易者不知道交易信号是什么，那么他就不可能拥有耐心和纪律。知道合理的交易信号是什么，才能讨论耐心和纪律的问题。
账户权益回撤是交易者生活的一部分，能够推动交易者反思。交易顺手时，交易者很容易忘掉交易挫折带来的威胁和困扰；交易不顺时，交易者也很难想起顺手时的美好。
交易是个发现缺陷、弥补缺陷的过程。每个成功的交易者都会想方设法找到缺陷并完善之，不断地进二退一。行情好的时候缺陷都会被视而不见，交易顺手会掩盖缺陷。识别交易机会远不如人性上的风险管理重要。
我确信世界上没有两个成功的交易员采取完全相同的交易方法，没有两个交易者会有完全相同的想法。交易者要在市场中获得成功，必须最大化地发挥自身个性和性格的长处，同时设法克服或管理缺点。对我有用的方法未必对别人有用，反之亦然。
如果市场没有提供很好的交易机会，或者交易者跟不上市场的节奏，那么第一要务就是保护好账户本金。